Итак, как я и сказал в предыдущем посте, Модельный Портфель Опционного Клуба мы начали вести с 20-го мая 2025-го года.
Итого, что мы имеем:
-
По состоянию на сегодня (1 февраля 2026-го), общий плюс по Портфелю составляет +32,4%. В годовых это примерно +50%. И это по портфелю, главной задачей которого (повторюсь) НЕ БЫЛО получение прибыли, она пришла как следствие правильных действий.
-
Максимальная просадка за все время - 3,48%.
-
Кому интересно - средняя загрузка ГО за все время жизни портфеля была около 20-30%, а сейчас составляет и того меньше - около 12%.
-
За 8 месяцев жизни Портфеля я показывал на нем работу с опционами и фьючерсами на рубль-доллар, юань, РТС, нефть, газ, золото и серебро, делал разные конструкции, а также показывал арбитраж премиальных и маржируемых опционов по сишке и юаню. В общей сложности совершено 128 сделок.
-
За одним исключением (о нем позже), абсолютно все операции в Портфеле со всеми БА по ИТОГУ закрыты с плюсом (были серии временно отрицательных экспираций по разным БА, но все они в итоге были отроллированы до финального плюса, все как я учу на лекциях).
-
Единственный базовый актив, по которому мы ПОКА имеем незакрытый текущий совокупный убыток (примерно -4% к портфелю), это рубль-доллар. НО - это не удивительно, поскольку я держу по нему постоянно опционами дельту вверх, а доллар к рублю подешевел за это время примерно на 10%.
-
С другой стороны, это говорит о том, что наш портфель в ДОЛЛАРОВОМ выражении за эти 8 месяцев вырос не на 32%, а примерно на 42 %, то есть показал валютную доходность свыше 60% годовых! (включая минус по сишке).
Но важнее не сама цифра прибыли. Важнее то, как она получена:
- спокойно,
- без гадания, куда пойдет цена,
- без жизни в терминале,
- через логику построения конструкций и управление риском.
Например, что касается полетов серебра в последнее время - переживать такие движения на фьючерсах - я бы врагу не пожелал. За эти дни серебром убило огромное кол-во линейных торговцев, как быков, так и медведей.
А для покупателей опционов - повышенная волатильность рынка не только не приносит проблем, а наоборот - является максимально благоприятным сценарием для управления опционными конструкциями:
- если актив быстро смещается относительно текущей цены, то для опционщика - это рекордная прибыль!
- если цена пошла не в сторону опционщика, то мы имеем возможность отроллировать конструкцию гораздо ниже и с бОльшим потенциалом прибыли.
- и наконец, чем больнее линейному плечевику, тем лучше опционщику, поскольку линейные стопы и маржинколы приносят нам самые лучшие входы и выходы на экстремумах рынка) Настоящий опционщик не просто не боится покупать ножи, он их ЖДЕТ!))
А Модельный Портфель помогает мне в реальном рынке показывать, КАК ИМЕННО это происходит) И да, Модельный Портфель - это не сигналы, а именно демонстрация он-лайн принимаемых решений и логики человека с общим опытом на рынке уже 33-ий год, и с опытом опционной торговли - уже 18-ый год)
И кстати, у нас в Опционном Клубе сейчас уже не один Модельный Портфель, а целых ТРИ!
Помимо МП на рынке Мосбиржи, я еще веду опционный Модельный Портфель на Байбите в Модуле "Опционы и фьючерсы на Крипто-Биржах", а Саша Гвардиев начал вести Модельный Портфель на американских площадках в Модуле "Опционы и фьючерсы на биржах США" .
Ну а если вы не можете себе отчетливо ответить на вопрос, почему вы до сих пор упускаете возможность изучать опционы в самом крутом сообществе русскоязычных опционных трейдеров, то сделать это очень просто - через приобретение хотя бы двух Модулей из "Полного курса по срочному рынку от Ильи Коровина") Ждем вас в нашей опционной семье и вы реально увидите, как это все происходит он-лайн на самом деле))