Я давно собирался рассказать про Модельный Портфель (МП) с моей реальной торговлей, который я веду он-лайн уже 8 месяцев в нашем "Опционном Клубе", и всё как-то не доходили руки. Хотя, если честно, это один из самых показательных практических инструментов в нашей обучающей программе.
А тут в последнее время были интересные движения на металлах, многие меня спрашивали, как это все отторговывают опционщики, и я решил совместить приятное с полезным - проиллюстрировать все на примере нашего МП)
Итак, Модельный Портфель существует с 20-го мая 2025 года, мы его запустили после обновления курсов по Срочному рынку. Стартовый депозит был 500 000 рублей.
И сразу скажу важный момент: целью портфеля не было “показать красивую доходность”.
Цель была другая: показать, как формируются, живут, перестраиваются, роллируются и фиксируются разные опционные конструкции по разным инструментам в разных ситуациях реального рынка и как это все управляется фьючерсами, при необходимости.
К Портфелю я веду специальный Журнал Сделок, куда записываю все сделки по МП, веду аналитику портфеля, график доходности и т.д. И все это происходит он-лайн на НАСТОЯЩЕМ счете на глазах всех учеников с доскональным объяснением логики каждого действия.
Причем, отвечая на запрос учеников - как зарабатывать на рынке имея другую основную профессию - я показываю стиль торговли НЕ предполагающий постоянное просиживание штанов у монитора, при этом с контролем рисков и использованием любого движения на благо счету в конечном итоге (несмотря на неизбежные временные просадки).
Основная работа с портфелем происходит на живых Стримах "Опционного Клуба" ОДИН раз в неделю, где я:
- собираю новые опционные конструкции,
- перестраиваю старые позиции,
- управляю позициями при помощи фьючерсов, в том числе заранее выставляю заявки
- иногда открываю сделки по запросам самих участников,
Кроме этого, если мне нужно совершить с портфелем какие то действия ВНЕ времени Стрима, то я пишу об этом он-лайн в специальном чате Опционного Клуба с приложением скринов счета по МП с реальными заявками и сделками.
Теперь - про серебро)
Пару недель назад мы с учениками в МП собрали опционную конструкцию по серебру. Сначала это был перекошенный стреддл (я брал 10 коллов 89-го страйка, март 2026, против 2-ух проданных фьючей), потом по мере роста я постепенно увеличивал продажу фьючей (не более 9 против 10 купленных коллов) и параллельно неплохо поинтрадеил, особенно на прыжках фьючей между 100 и 116 (причем заявки выставлялись в спокойном режиме, часто уходили на ночь и закрывались с прибылью на утренних гепах, как вниз так и вверх). Несколько раз мне удалось с одной сделки собрать от 5% до 8% (!!) движения БА)
Также, при очередном взлете волатильности опционов выше 102%, я разобрал 70% конструкции и оставил только 3 первоначальных колла из 10.
Список всех операций с серебром вы можете увидеть на скрине Журнала сделок по МП (то, что все эти сделки реальны и делались он-лайн - не надут соврать почти 500 участников Опционного Клуба, на глазах которых это все происходило)
В результате к пятнице конструкция по серебру за 2 недели от момента сборки дала примерно 150% прибыли на вложенный в нее капитал, или 20% ко всему портфелю (изначальный риск на конструкцию был 12% от портфеля).
Как пятничный обвал по серебру повлиял на портфель, учитывая, что часть позиций осталась?
По портфелю в целом - незначительный откат от максимума доходности. Более того - в пятницу у меня было ДВА Стрима (днем - "Опционного Клуба", а на вечерке - ветки по "Прикрытому интрадею"), так на первом стриме мы еще собрали немного прибыли на колебаниях фьючей, а на втором стриме на обвале металлов даже докупили в он-лайне немного коллов на серебро и золото)) (скрин реального счета по МП тоже прилагаю). И эти покупки даже упели дать прибыль к закрытию пятницы) (Кстати, мы в Клубе делаем запись каждого Стрима и добавляем качественную расшифровку и таймкоды, для удобства учеников).
Ну а выводы и общий итог по Модельному Портфелю я подведу в следующем посте))