Недавно написал, что мы сейчас находимся на завершающей стадии тестирования крутого продвинутого робота для торговли на крипте с упором на опционы. И сразу в комменты набежали мамкины ботоводы, рекомендующие провести бэктест нашего робота. Поэтому для всех интересующихся темой торговых роботов, я решил написать специальный пост:
Почему бэктесты абсолютно бесполезны?
Бэктест – это проверка стратегии на исторических данных. Берёте прошлые котировки и смотрите, какие сделки робот совершил бы, и какой получился бы результат – прибыль или убыток. И потом, на основании этого ПРОШЛОГО результата, ботоводы судят, будет их робот прибыльный или убыточный В БУДУЩЕМ))
Очевидно, что, в самом определении бэктеста зашита идея, что, подобрав стратегию для ПРОШЛОГО рынка, можно гарантировать себе прибыль в БУДУЩЕМ рынке.
А правда в том, что ПРОШЛОЕ поведение рынка никоим образом не влияет на его БУДУЩЕЕ поведение.
А значит, любой бэктест – это по ОПРЕДЕЛЕНИЮ либо развод клиентов, либо показатель дилетанта, искренне верящего в предсказуемость рынка, со всеми вытекающими.
Корректная оценка стратегии всегда идет относительно ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО. А любой бэктест – это всего лишь оценка ОДНОЙ реализованной вероятностной линии прошлого (она может быть одна из тысячи или одна из миллиона), причем с вероятностью 100% она НИКОГДА не повторится)))
Поэтому бэктест – это не просто бесполезно и глупо, но и вредно) Он дает совершенно ложный ориентир.
Вы должны изначально понимать, что у вас за стратегия, как и для чего она сделана, в каких состояниях рынка она будет зарабатывать, а в каких нет.
И это понятно без всяких тестов. Это букварная матчасть. А если вы не понимаете матчасть, то и бэктест вам не поможет ее понять.
Что касается нашего бота, то он разрабатывался под опционные стратегии, в т.ч. Прикрытый Интрадей. А цены опционов вообще нелинейны, их невозможно предсказать даже под заранее известный будущий сценарий рынка (вам нужно будет моделировать одновременно сочетание как минимум трех параметров, влияющих на цены опционов, ДВА из которых – не предсказуемы).
Поэтому рекомендовать проводить бэктест нашего бота с опционами – это глупость в квадрате.
И последнее, не надо путать бэктест робота с его отладкой: настройкой параметров, проверкой функций, интерфейса и т. д.
Сейчас как раз идёт отладка. В течение месяца мы планируем ее завершить и предоставить доступ к роботу участникам Опционного Клуба, причем на максимально выгодных условиях.
А чтобы стать участником Опционного Клуба, нужно пройти Теоретический модуль Курса по срочному рынку и хотя бы один практический модуль. Поэтому заходите уже сейчас, как раз подучите опционы, и бот к началу вашей реальной торговли уже будет готов.