Описание
Универсальный модуль курса, дающий базовую теоретическую информацию обо всех видах фьючерсов и опционов, их истории, сути, стратегиях и способах заработка на них, особенностях, преимуществах и рисках.
Теоретический блок подходит для понимания фьючерсов и опционов применительно к любому рынку, от срочной секции Московской Биржи или Чикагской Биржи до опционов и фьючерсов на крипто-биржах.
В нем нет только практических особенностей применения срочных инструментов на конкретных площадках (нормативки, спецификаций, правил клиринга, расчета маржирования и других практических нюансах). Но для изучения этой информации вы можете приобрести дополнительные практические модули для каждого из этих рынков – Модуль по торговле опционами и фьючерсами на Мосбирже, Модуль по торговле опционами и фьючерсами на Крипто-биржах
Данный теоретический модуль также является необходимой начальной базой для изучения других, специфических практических модулей Полного курса – Модуль по хеджированию рисков при помощи срочного рынка, Модуль по торговле неэффективностями на срочном рынке, Модуль авторской опционно-фьючерсной стратегии “Прикрытый Интрадей”, Модуль по продаже волатильности и т.д.
В каждом практическом блоке есть свои нюансы и особенности, но базовая теоретическая информация об инструментах срочного рынка универсальна и лежит в основе любой практики и поэтому Теоретический Модуль обязателен к приобретению и изучению при выборе любого дополнительного Практического Модуля.
Программа модуля
Часть 1: ФЬЮЧЕРСЫ
- Что такое фьючерс. История появления.
- Какие базовые активы существуют (валюта, акции, сырье, индексы , погода!)
- Поставочные и расчетные контракты. Для чего нужны оба варианта?
- Почему у фьючерса ограниченный срок действия? Какие есть сроки истечения?
- Что такое ГО (гарантийное обеспечение) и вариационная маржа. Гарантия исполнения фьючерса и контроль цены.
- Как работает биржа, кто продает и покупает фьючерсы?
- Экспирация, чем она важна и зачем нужна?
- Контанго и бэквордация. Природа возникновения.
- Вечный фьючерс: отличия от квартальных контрактов. Как достигается баланс цены. Фандинг и его принцип формирования
- Риски, плечо. Как рассчитывать плечо и объем контракта
- Новая реальность: отрицательные цены на фьючерсы
- Использование фьючерсов для инвесторов.
- Арбитраж между фьючерсами (базовые стратегии)
Часть 2: ОПЦИОНЫ
- Что такое опцион. История возникновения
- Базовые понятие простыми словами: право на покупку и продажу (пут, колл)
- Почему у опциона ограниченный срок действия? Какие есть сроки истечения?
- Продажа опционов: обязательство на покупку или продажу
- Теоритическая цена опциона. Формула Блэка Шоулза. Использование в практической торговле.
- Волатильность.
- Временная и внутренняя стоимость опциона. Отличие премии опциона от временной стоимости
- Опционы вне денег, на деньгах, в деньгах.
- Таблица опционов, страйки опционов
- Другие греки: дельта, тетта, гамма
- Жизнь опциона: экспирация и закономерность изменения теор цены.
- Влияние движений на рынке на волатильность и теор цену опциона.
- Опционы против плечей, стопов и шортов
- Маржируемые и премиальные опционы
- Дисклеймер про продажу волатильности
- Опционные конструкции
- Роллирование опционов и удержание позиции
- Как купить/продать опцион, пустые/полные стаканы и ликвидность
- Синтетические опционные конструкции:
Что такое, как построить?
Отличия от конструкций с опционами
Формула синтетического опциона
Примеры конструкций с синтетикой - Управление и перестроение опционных конструкциий
- Расчет стоимости опционный конструкции.
- Фиксация прибыли конструкций и позиций. Фиксация прибыли с помощью синтетической конструкции
- Опционы для трейдеров: Увеличение объема позиции с ограниченным риском. Прикрытие рисков.
- Сборка простых структурных продуктов на базе опционов и повышение прибыли в процессе ожидания изменения позиции
Приобретая данный Обязательный модуль, вы получаете автоматически 1 бесплатный месяц пребывания в Опционном Клубе, а также получаете по 1 бесплатному месяцу пребывания в Клубе за каждый приобретенный вами Дополнительный практический модуль.
В Клубе будет проходить практическая доводка полученных вами знаний до вашей полной самостоятельной торговли, в том числе вы сможете совершать сделки на своих счетах под рук-вом Юлии (Хозяйки Опционного Клуба, второго наставника Курса), участвовать в еженедельных Стримах Ильи Коровина и наблюдать за ведением им модельного Опционного Портфеля, задавать Илье и Юлии любые вопросы по материалам приобретенных вами Модулей, а также участвовать в других активностях и мероприятиях Клуба
