Кстати, а вы в курсе, что на Мосбирже сейчас существуют валютные неэффективности не только между спотовыми и фьючерсными парами, но и внутри спотовых пар тоже?
Посмотрите, как интересно МБ котирует юань к доллару (через рубль). Соотношение получается 7,31, при том, что на FX в этот момент котировка ниже 7,29.
То есть, в то время как доллар на МБ находится под кучей ограничений, что приводит к его бэквордации на фьючах на протяжении больше года (при контанго у фьючерса на юань, то есть доллар на фьючах стабильно торгуется дешевле юаня, причём обычно более чем на 30-40% годовых) –
Спотовый же доллар при этом на МБ торгуется ДОРОЖЕ ЮАНЯ! 😀
Как говорит Пивоваров –
Моя задача дать вам информацию, а выводы делайте сами ( с) ))
