Рынок опционов США замечателен разнообразием активов. Под любую стратегию можно подобрать с десяток акций, соответствующих нужным критериям.
Вот, например, в модуле "Опционы на Биржах США" нашего "Опционного Клуба" появилась идея купить стреддл. Какие критерии под эту стратегию:
-
Чтобы актив был потенциально нестабильным. Поэтому мы отобрали акции с низкой капитализацией, которые могут и сильно вверх сходить, и до нуля грохнуться, обанкротиться.
-
Чтобы потенциальные колебания базового актива (волатильность) были выше, чем волатильность опционов. Поэтому отобрали акции с IV < RV.
-
Также хотелось чтобы IV опционов была меньше своих средних значений. Поэтому IV Rank поставили <30.
В итоге отобрали акцию EGY — VAALCO Energy inc.:
- капитализация около $600M
- волатильный нефтегазовый сектор
- IV 44 < RV 57
- IV rank 8%
Собрали синтетический стреддл на путах, чтобы можно было шортить на росте. Посмотрим стрельнёт позиция или нет. Но сама возможность найти актив под любой запрос, конечно очень приятна. И вдвойне приятно, что всё это мы собрали у брокера Финам, который даёт прямой доступ на биржи США для граждан РФ. Подробности по ссылке.