В среду на Стриме Опционного Клуба обратили внимание на очень низкую волу в квартальных опционах на Юань (9-10%, против 15-16% в Сишке).
Я сразу собрал синтетическую позу в обе стороны и вот уже два дня нарезаю шикарные движения во фьюче, будучи прикрыт по рискам крайне дешевыми колами.
По сути сейчас страховка на МЕСЯЦ вперед стоит около 8-9 копеек, при таких же по размеру ЕЖЕДНЕВНЫХ колебаниях фьюча !)) Это достаточно четкая неэффективность)
А кому лень интрадеить - могут ее забрать, просто купив опционы на Юань и продав соответствующие в Сишке) Получится арбитражный спред на волатильности. Риски колебаний доллар-юань можно закрыть соответствующим прямым спредом.
Выхлоп - примерно +50%/+100% к премии опционов в зав-ти от страйка))
P.S. Ну, а кто не понял или не до конца понял написанное, но хочет научиться зарабатывать вместе с нами в "Опционном Клубе" на подобных или других ситуациях - может легко это сделать через приобретение хотя бы двух Модулей из "Полного курса по срочному рынку от Ильи Коровина").