Итак, из насущного) :
Сегодня наконец закрывается бэквордация в декабрьском фьюче на евро/рубль, которую мы с вами отслеживали в чате последние три месяца.
Как вы помните, пика она достигла в середине октября в размере 6 рублей (!) или порядка 10% без плеча за 2 месяца к экспирации (60 % годовых БЕЗ риска!). Последние две недели она держалась на уровне 1,2-1,5 рубля,что составляет “всего” 2,5%, но зато уже за месяц)
И вот сегодня наконец – закрытие на рубль за день,в итоге получаем 1,5% за две недели без плеча (или под 40% годовых), а с фьючерсным плечом – до 400% (для самых отъявленных лудоманов))
И сразу даю НОВУЮ наводку – календарный спред в евро декабрь/март. На данный момент он на рекордно низких значениях – всего 10 копеек! При нормальном значении 1,5-2 рубля. Доходность считайте сами))
Ну и вишенка на торте – в вечном фьюче на евро сегодня появилась ликвидность, причем стоит он сейчас на уровне спота (тоже редкость, это сегодня впервые за два месяца). Так что хеджить и декабрьский и мартовский фьюч можно вечным фьючом БЕЗ СПОТА!)
В общем, срочный рынок валютных фьючерсов продолжает нам давать кучу возможностей заработка на неэффективностях (как последние все три месяца), не упускаем. Работаем! ))