Ну что, дождались очередную квартальную экспирацию)
Через 15 минут все смотрим на гонконгский доллар на споте и на мартовский фьюч на него же. Основная интрига там)
Может быть задерг под экспир на +5+7% ))
Upd. Не срослось) В итоге имеем впервые в истории Мосбиржи ситуацию, когда курс ЦБ на валюту (в данном случае – гонконгский доллар) и квартальная экспирация на нее же – имеют разницу в 7%) А именно – курс ЦБ на ГК-доллар =11,87, а экспирация = 11,13.
Такая ситуация прямо нормативкой Мосбиржи не запрещена, но по сути – это абсурд, конечно)
В Методике Мосбиржи есть только оговорка, что если торги на ГК-доллар на споте не проводятся – то для экспирации берется курс ЦБ на ГК-доллар (который вычисляется через курс доллара США к рублю на споте МБ и форексное отношение ГК-доллара к доллару США)
Но ситуация, когда спот и курс ЦБ в момент экспирации отличаются на 7%, в нормативке МБ ВООБЩЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА) Так как до 22-го года в принципе никто не ожидал, что такое может быть))
В общем, спасибо нашим банкам и брокерам, которые сначала всех затащили торговать ГК-акциями на СПБ-Бирже, а когда у нее начались проблемы из-за санкций – тут же ввели на ГК-валюту заградительные комиссии. Ноу комментс…
