Лишнее доказательство того, что на Московской Бирже за срочный рынок отвечают полные дилетанты.
Любой опционщик знает формулу синтетики (колл=пут+фьючерс), то есть – что любой опцион разворачивается в любую сторону при помощи фьючерса. Это матчасть.
Для опционщиков вообще не важно – пут или колл, важна лишь ликвидность, а направление меняется фьючом.
А значит, соотношение путов и коллов не может быть НИКАКИМ индикатором направленных настроений.
Но откуда это знать сотрудникам Мосбиржи, верно?)
