Давненько у нас не было рубрики #Ответы_на_вопросы.
Сегодня затронем ещё один очень распространенный миф)
Спасибо читателю за вопросы о нём под нашим последним видео на Ютубе, и вообще спасибо всем за вежливые и интересные комменты👏
Коммент на Ютубе:
Есть распространённый подход к трейдингу: если у тебя прибыльных/убыточных сделок 50%/50%, в каждой прибыльной ты зарабатываешь 2% от капитала, а теряешь 1% капитала, то в среднем на 100 сделок ты зарабатываешь, т. к. твоё матожидание равно (0.5*2%-0.5*1%)*100 = 50%.
При точности прибыльных сделок в 40% (чаще ошибаешься, чем оказываешься прав) доходность на 100 сделок в примере выше составляет 20%. Собственно, основа подхода заключается в балансе точности (% прибыльных сделок) и профит-фактора (соотношения средней прибыльной к средней убыточной сделке) + количестве циклов сделок (= количестве серий по 100 сделок).
Скажите, пожалуйста, в чём подвох такого подхода и почему, по вашему опыту, на практике он не работает?
Мой Ответ (далее И.К.): Этот метод применяют те, кто плохо учился в ВУЗе и не понимает теорию вероятностей и матожидание.
Если вы выставляете стоп-лосс на 1% движения цены, а тейк-профит на 2% движения цены, то ваш стопы будут срабатывать в два раза ЧАЩЕ тейк-профита, поскольку смещение на 1% имеет вероятность в 2 раза больше, чем смещение на 2% (в реальности даже более чем в 2 раза чаще, но можно этим даже пренебречь).
Поскольку, даже если вы внесете эту поправку 1 к 2-ум в формулу и добавите туда издержки на комиссии, то получите неизбежное ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ матожидание.
Поэтому все, кто работает по данной формуле,
‼НЕИЗБЕЖНО СЛИВАЮТ СВОИ ДЕПОЗИТЫ‼
А им всего лишь надо было побольше прочитать про теорвер и закон больших чисел)
Автор коммента: Благодарю! Если простыми словами, то вы говорите, что точность в 40-50% на практике не удается достичь. Очень интересно!
И.К.: Нет, я не об этом) Прочитайте ещё раз. Как можно в вашей формуле достичь прибыльности сделок в 2%, а убыток ограничить в 1%? Только выставив стоп-лосс в 2 раза БЛИЖЕ к текущей цене, чем тейк-профит) А дальше читайте мой текст)
Даже если у вас точность прогноза будет 70% (вы будете угадывать смещение в нужную сторону на 1% в 70% случаев, ПРЕЖДЕ чем она сместится на 1% в НЕ нужную сторону), вас убьет теорвер, как только вы захотите угадывать движение в нужную сторону в ДВА процента, против движения в не нужную сторону в 1%)) Тут точность прогноза в 70% АВТОМАТИЧЕСКИ убивается минимум до 35% (за счет неравномерной вероятности смещения до стоп-лосса и тейк-профита)))
Понимаете?)
Автор коммента: К сожалению, не до конца понимаю 🙁
Как понимаю: вы исходите из того, что в любой момент времени цена может пойти вверх или вниз с вероятностью 50%.
И это ключевая предпосылка, на которую вы опираетесь.
Это вроде бы я понял из видео (звучит адекватно, ведь рынок – хаос). Не понимаю тогда, как при такой вероятности возникают тренды как таковые…
Вы только поймите правильно: я разобраться хочу, искренне не понимаю, поэтому спрашиваю.
И.К.: Очень просто, хаос никак не отменяет наличие трендов. В рулетке вероятность выпадения красного и чёрного равна. При этом обычным делом является выпадение одного цвета подряд 10 и более раз. Что это как не тренд? Или 70% преимущество одного цвета над другим длительное время. Это будет тренд с коррекциями.
Неоднократно проводились эксперименты, когда запускали генератор случайных чисел 1-0, где 1 это движение на 1% вверх, а 0 – движение на 1% вниз. Потом строили графики этого ГСЧ. И на нем оказывался весь набор теханализа – тренды, треугольники, каналы, головы- плечи и т.д.
И трейдерам показывали эти графики, и они не могли отличить их от графиков биржевых активов.
Значит ли это, что в хаосе прошлого можно увидеть закономерности? Конечно.
Значит ли это, что эти закономерности можно предсказать в будущем? Конечно нет, в этом и суть хаоса) Прошлый хаос никак не влияет на его будущее) Все закономерности видны только задним числом)
Автор коммента: теперь я доехал, благодарю за подробности!