Это просто замечательно)
То, что Тимофей Мартынов считает себя специалистом по срочному рынку, – это уже довольно странно.
То, что он решил рассказать о важности понимания спецификаций и сути торгуемых инструментов, – это хорошо.
Но то, что он решил взять для примера кейс с отрицательными фьючами, – это его огромный эпик-фейл))
Поскольку за 5 минут Тимофей умудрился расписаться не только в том, что не читал нормативку срочного рынка Мосбиржи и не изучил этот кейс от слова «совсем»… Но он даже умудрился обвинить трейдеров в покупке фьючей «от нуля и ниже» (причём это не оговорка, он сделал это ДВАЖДЫ). И это при том, что на Мосбирже покупки ниже +10 пунктов были НЕВОЗМОЖНЫ ПРОГРАММНО И НОРМАТИВНО, и более того – в тот день торговля ДОПОЛНИТЕЛЬНО была ограничена планкой на отметке ПЛЮС 8 840 (8,84 доллара в пересчете на БА).
То есть, люди не только не могли покупать «от нуля и ниже», они вообще ни по какой цене ниже ПЛЮС 8,84 покупать не могли )
Н-да, и этот человек в этом же ролике битый час уверяет свою аудиторию, как важно анализировать и разбираться в биржевой информации… Ну даже если ты плохо разбираешься в срочке и ничего не понял, что произошло в 2020-ом, но уж ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА-ТО можно было изучить этот кейс, тем более готовясь к ЛЕКЦИИ на свою аудиторию?)
Я уж молчу о том, что кейс 20.04.20 с отрицательными фьючами по зеркальным контрактам как раз относился к редчайшим случаям, когда трейдеры были совершенно НЕ виноваты в сложившейся ситуации, и оказались заложниками ошибок и несовершенства биржевой индустрии (которая, кстати, во всем мире взяла на себя ответственность за ту ситуацию и возместила трейдерам убытки от отрицательных цен… Везде, кроме любимой Московской Биржи, которую там любит хвалить Тимофей) .
И уж если говорить о важности знания биржевой информации -то как раз ВСЯ информация (от учебников по финансам и мировой истории бирж, до нормативной и технической документации Мосбиржи), говорила о том, что торги по отрицательным ценам на фьючерсы на МБ НЕВОЗМОЖНЫ. И тем не менее, заперев людей по цене ПЛЮС 8,84 долларов, Мосбиржа рассчитала их позиции по цене МИНУС 37,63 доллара (по цене, которая была НЕВОЗМОЖНА на торгах по нормативке самой биржи!) ! Тем самым привезя людям ДОЛГИ в пользу ИНДУСТРИИ В РАЗМЕРЕ до 70 (СЕМЬДЕСЯТ) Депозитов!! Причём долги минимум в 5 депозитов образовались даже у тех, кто брал эти фьючи вообще без плеч!
Как можно было брать в принципе этот кейс, для иллюстрации понимания сути спецификаций? Он как раз прямо противоположен и является выпуклым ИСКЛЮЧЕНИЕМ из всех правил…
Всё это выглядит очень некрасиво, поскольку люди НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ потеряли огромные деньги, а Тимофей по сути обвинил их в том, в чём виноват САМ – в полном непонимании того, что торгует и о чём пытается рассуждать.
Н-да, было бы очень смешно, если бы не было так грустно…
