Интересная коллизия произошла сегодня для срочного рынка с курсом ЦБ (я прям как в воду глядел днем ))
Поясню подробно для тех, кто не очень следит за срочным рынком в целом)
В общем, сегодня ЦБ сильно запоздал с курсом и объявил его между 19:00 и 19:01 Мск.
А для срочного рынка эта задержка стала критичной, поскольку для расчёта клиринговой цены и фандинга по фьючерсам на рубль-доллар и рубль-евро после 12.06.24 берётся курс ЦБ, опубликованный в течение ТЕКУЩЕГО ТОРГОВОГО ДНЯ.
А текущим торговым днем на Мосбирже нормативно считается период вплоть до 18:50 Мск. Потом между 18:50 и 19:05 идет расчёт клиринга. А вот начиная с 19:05 уже формально идёт торговый период СЛЕДУЮЩЕГО торгового дня))
Таким образом, сегодня ЦБ объявил курс в клиринг, то есть в период МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ ДНЯМИ))
И такого прецедента раньше не было никогда)
Тот редкий случай, когда накосячила не Мосбиржа, а ЦБ, но Мосбирже пришлось как-то выкручиваться)
В итоге, Мосбиржа сделала следующее:
- В клиринг взяла для расчёта старый курс ЦБ и посчитала по нему фандинг (он вышел максимально положительным, то есть +0,08656 по доллару и +0,09413 по евро).
- А уже после клиринга объявила, что в понедельник фандинг будет пересчитан по новому курсу ЦБ с максимально положительного на максимально отрицательный (то есть -0,08656 по доллару и -0,09413 по евро))
Короче, кто на срочном рынке Мосбиржи торговал, тому в цирке точно будет скучновато))
